我国外汇储备规模的时变参数卡尔曼滤波估计

本文对我国外汇储备规模及其影响因素进行回归分析和时变参数卡尔曼滤波估计,并将得出的两个结果进行比较。采用在自动控制领域中重要的工具卡尔曼滤波方法对外汇储备规模及其影响因素进行处理和分析,利用matlab编程得出了有意义的结果。在建立状态和测量方程时发现该模型是一个时变参数模型,须用时变系统卡尔曼滤波进行实时估计。经过计算机运算,发现卡尔曼滤波方法的残差平方和是回归方法的残差平方和的0.0585倍。这表明,时变参数卡尔曼滤波估计在该问题中起到了很好的效果。