用VaR度量固定收益债券的市场风险被引量：2

Measurement of Market Risk of Fixed Income Bonds with Value at Risk

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摘要主要探讨固定收益证券的市场风险量化方法.在对债券合理定价的基础上,引入新型的VaR风险监管方法,对债券的市场风险进行定量分析.

作者陈国栋

机构地区华北水利水电学院经济管理系

出处《管理学报》 2005年第z1期197-199,共3页 Chinese Journal of Management

关键词固定收益债券风险价值持续期凸性定价

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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