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集合风险模型的可分解性 被引量：2

DECOMPOSABILITY IN THE COLLECTIVE RISK MODEL
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摘要 本文讨论了集合风险模型中 ,在复合二项分布和复合负二项分布两种情况下的可分解性问题 。 This paper discuss the decomposability of the compound Binomial and compound Negative Binomial in the collective risk model.The author gets the results similar to that from the compound Poisson.
作者 熊福生
机构地区 中南财经政法大学新华金融保险学院
出处 《经济数学》 2002年第1期47-49,共3页 Journal of Quantitative Economics
关键词 集合风险模型 复合二项分布 复合负二项分布 可分解性 Collective risk model,Compound Binomial,Compound Negative Binomial,Decomposability.
分类号 F22 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献3

  • 1[4]Bowers ,N. L. H. U. Gerber ,Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, 1997.
  • 2[5]Gerber,H. U. ,An Introduction to Mathematical Risk Theory,The Society of Actuaries, 1980.
  • 3[6]Gauger M. A. ,More on the Collective Risk Model,ACTEX Publications,Inc,2000.

同被引文献4

  • 1张连增.聚合风险理论的索赔次数模型[J].精算通讯,(1999):39-39.
  • 2Gerber,H. U. ,An Introduction to Mathematial Risk Theory,The Society of Actuaries, 1997.
  • 3Gauger, M. A. , More on the Collective Risk Model, ACTEX Publications Inc, 2000.
  • 4乔克林,李晋枝,何树红.复合二项风险模型的破产概率[J].云南大学学报（自然科学版）,2002,24(5):328-330. 被引量：7

引证文献2

二级引证文献1

经济数学
2002年 第1期

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