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限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型

PORTFOLIO THREE-PARAMETER MODEL WITH TRANSACTION COST AND SHORT SALE RESTRICTION
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摘要 本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 . In this paper, based on portfolio selection and Asset pricing Three-parameter Framework (Simaan(1993)), The author puts forward a new portfolio selection model with transaction cost and without short sale, In the end the author gives the algorithm of the new optimization problem.
作者 叶小青 蹇明 吴永红
机构地区 华中科技大学数学系
出处 《经济数学》 2004年第3期209-214,共6页 Journal of Quantitative Economics
关键词 偏度 收益率 卖空 交易费用 遗传算法 skewness, return, short sale, transaction cost, Genetic Algorithms
分类号 F22 [经济管理—国民经济]
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参考文献8

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经济数学
2004年 第3期

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