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首次穿过边界概率及其在金融中的应用(英文)

BOUNDARY FIRST CROSSING PROBABILITY AND ITS APPLICATION IN FINANCE
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摘要 本文把数学和管理科学有机结合 ,为数学应用提出问题 ,得出新结果 ,推广了 J.Michael Harrison(1985 ) [1] 第 4 3页的命题 2 7,并给出了在金融中的应用 . The paper combines mathematics with management science in order to put new questions of mathematical application, and get the new results. Proposition(27) in Harrison's(1985) [1] (P.43) is generalized, which can be applied so the investment analysis in finance.
作者 薛明 龚朴
机构地区 华中科技大学管理学院财务金融系
出处 《经济数学》 2004年第4期283-295,共13页 Journal of Quantitative Economics
基金 This work is supporced by PDSFC (2 0 0 30 344 79) also NSFC(70 2 710 2 8)
关键词 概率 投资 鞅 首达时 破产临界值 Probability, investment, martingale, first hitting time, bankruptcy trigger value.
分类号 F22 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献9

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经济数学
2004年 第4期

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