期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

商业银行利率风险管理刍议

The discussion about the risk management of the interest rate in the commercial bank

下载PDF

导出

摘要麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型。本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性。

作者冯平涛李文双

机构地区西安交通大学

出处《财会月刊（中）》 2005年第10期72-73,共2页 finance and accounting monthly

关键词麦考莱存续期模型利率敏感性

分类号 F23 [经济管理—会计学]

引文网络
相关文献

1余良宇,吴祖光.期权理论在高新企业价值评估中的应用[J].科技情报开发与经济,2004,14(1):66-67.
2侯婧,王晓云.期权理论在高新技术初创企业价值评估中的应用[J].商场现代化,2006(11X):48-49. 被引量：2
3祝建军,陈三华.上市公司股票期权性质及其会计处理[J].财会通讯（上）,2007(10):44-45.
4武百忠,商如斌.合伙企业与其存续关系研究[J].内蒙古农业大学学报（社会科学版）,2006,8(2):188-190. 被引量：1
5葛清.资产管理公司惧对存续期大限[J].中国企业家,2005(3):96-97.
6张尧洪.周转率与周转期指标的计算方法应改变[J].北方经贸,2001(3):95-96.
7俞晓莉.金融危机对中国商业银行风险管理的影响及相应的对策[J].大众商务（下半月）,2009(8):93-93.
8陈敏,吴敏.VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用[J].中国商论,2013,0(3Z):93-95. 被引量：1
9张宇,孙建平.加息周期预期冲击房地产[J].证券导刊,2004,0(42):72-73.
10王小霞,陆东艳.贷款利率市场化与中小企业融资——基于中小企业信贷规模对利率敏感性的实证分析[J].西安财经学院学报,2015,28(2):15-18. 被引量：8

财会月刊（中）

2005年第10期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部