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基于GARCH族模型的深圳股市波动性分析 被引量:1

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摘要 通过对深证成分指数的研究,采用GARCH模型族对2000—2008年中国深圳股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,深圳股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的"尖峰厚尾"特点,存在波动的集群性,市场"杠杆效应"显著,期望收益与期望风险之间存在正相关关系。
作者 张宝平
出处 《黑龙江对外经贸》 2009年第10期146-148,共3页 Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade
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