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CAPM理论在我国证券市场的实证研究刍议
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摘要
CAPM理论是现代金融理论的核心内容,已被广泛应用于金融资产的定价分析以及投资决策等领域。但CAPM的基础假设——有效市场与我国的市场环境并不相符。若干实证研究表明CAPM理论并不适用于我国的证券市场。本文从理论上探讨我国的金融市场环境是否满足CAPM的假设,分析CAPM在我国的使用效果;并进一步探讨改进的CAPM模型,使其前提假设与我国的证券市场环境更为接近。
作者
陈柳钦
曾庆久
机构地区
天津市经济发展研究所
南开大学金融系
出处
《华北金融》
2004年第2期42-44,52,共4页
Huabei Finance
关键词
CAPM
资产定价
有效市场
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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