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金融风险管理VAR方法应用与挑战
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摘要
金融危机引起人们对金融监管与金融风险管理更多的关注,而在所有的金融风险中,金融市场风险具有特殊的地位,不仅所有金融资产都面临着金融市场风险,而且金融市场风险往往是其他类型金融风险的基础原因。在这种情况下,产生了一种能全面测量复杂证券组合的市场风险的方法——风险价值模型(以下简称VAR)。
作者
余世文
机构地区
武汉科技大学中南分校
出处
《财会通讯(中)》
2011年第1期154-155,共2页
Communication of Finance and Accounting
关键词
VAR
去杠杆化
金融
财政金融
金融资产
风险管理
经济管理
金融风险
金融危险
风险管理模型
在险价值
资本配置
资产负债表
资金平衡表
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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