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基于股指期货的可转移Alpha策略应用研究被引量：2

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摘要一、Alpha策略与股指期货简介(一)传统Alpha策略与资本资产定价模型Alpha的概念来自于二十世纪中叶,当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数。不少学者将此现象归因于市场的有效性:由于套利的存在。

作者薛艳丽

机构地区郑州大学

出处《财会通讯（中）》 2011年第10期4-6,共3页 Communication of Finance and Accounting

关键词股指期货选择期持有期投资组合投资策略 ALPHA 收益率现货组合策略应用

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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财会通讯（中）

2011年第10期

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