基于自回归的高斯混合模型

聚类问题是当今统计学习界的热点研究问题,针对一般情形的聚类分析已经有具有了kmeans、高斯混合模型等,由于目前各种数据的细化,人们提出的聚类算法更多的倾向于研究某种特定的数据。在本文中,笔者提出了基于自回归的高斯混合模型,它假设模型是由符合自回归模型的高斯分布混合而成,算法利用EM算法,可以精确地估计混合模型中的自回归系数以及方差系数。