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保险精算方法在新型期权定价中的应用
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摘要
本文利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度—保险精算方法给出了欧式新型期权的定价公式,包括欧式双向期权、外汇期权以及可转换债券的定价。
作者
韩洁
机构地区
沙洲职业工学院
出处
《哈尔滨职业技术学院学报》
2007年第3期24-25,共2页
Journal of Harbin Vocational & Technical College
关键词
期权定价
公平保费
欧式新型期权
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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哈尔滨职业技术学院学报
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