期刊文献+

SPAN保证金系统在我国能否实施的实证分析 被引量:3

Empirical Analysis of SPAN in China
下载PDF
导出
摘要 保证金制度作为期货防范风险的一个重要的手段,有着举足轻重的地位。本文从我国的实际出发探讨了是否能采用国际先进的SPAN系统进行风险防范,并引进此系统进行一些探索。
出处 《南开管理评论》 1999年第5期43-46,共4页 Nankai Business Review
关键词 保证金 期货 涨停板 Deposit Futures Raisiang Limit
  • 相关文献

同被引文献30

  • 1鲍建平.国内外期货市场保证金制度比较研究及其启示[J].世界经济,2004,27(12):65-69. 被引量:32
  • 2李翔.期货交易的风险保证金(SPAN)系统及其应用[J].北京商学院学报,1994,9(6):11-14. 被引量:6
  • 3鲍建平,王乃生,吴冲锋.上海期铜保证金水平设计的实证研究[J].系统工程理论方法应用,2005,14(1):33-36. 被引量:15
  • 4Kupiec P.,The performance of S&P 500 futures product Margins under SPAN margining system, The Journal of Future Markets, 1994, 14 (7) .
  • 5Kevin Cheng, Rico Leung. Futures contract margining and risk management [ DB/OL]. http: //www. hkex. com, hk/invedu/eduart/s26, htm, 2003. 03. 16.
  • 6黄海.风险管理中Value-at-Risk的建模与预测:基于非对称Laplace分布的新方法.中国科学院研究生硕士学位论文.
  • 7Hill, G. W. and Davis, A. W. Generalized asymptotic expansions of cornish-fisher type [J]. Annals of Mathematical Statistics, 1968. Volume 39, Number4.
  • 8Kupiec P.The Performance of S&P 500 Futures Product Margins under SPAN Margining System [J].The Journal of Future Markets, 1994,14(7).
  • 9Kevin Cheng, Rico Leung. Futures Contract Margining and Risk Management [DB/OL].http://www.hkex.com.hk/invedu/eduart/s26.htm,2003.03.16.
  • 10Guermat,C., Harris R.D.F. Robust Conditional Variance Estimation and Value-at-risk[J]. Journal of Risk,2001 ,4(2).

引证文献3

二级引证文献10

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部