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Black-Scholes期权定价公式的简化推导 被引量:2

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摘要 在Black -Scholes期权定价公式的推导过程中 ,需要用到随机过程 ,通过求解一个随机微分方程得到解析解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black -Scholes期权定价公式的简化推导 ,使具有微积分和概率论知识的读者也能理解。
作者 郭文英
出处 《山西财经大学学报》 北大核心 2002年第S2期142-142,共1页 Journal of Shanxi University of Finance and Economics
  • 相关文献

同被引文献7

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引证文献2

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