期刊文献+

期权定价模型概述 被引量:4

下载PDF
导出
作者 杨春 王键
机构地区 湘潭大学数学系
出处 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 2000年第S2期45-48,共4页 Journal of Xiangtan University:Philosophy And Social Sciences
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献3

  • 1薛兴恒.数学物理偏数分方程[M].合肥:中国科技大学出版社,1995..
  • 2薛兴恒,数学物理偏数分方程,1995年
  • 3龚光鲁,随机微分方程引论,1995年

共引文献23

同被引文献41

  • 1谢为安,谢一青.外汇期权在规避外汇风险中的作用[J].上海综合经济,2004(7):72-74. 被引量:4
  • 2李存行.期权定价理论及其应用[J].华南理工大学学报(社会科学版),2001,3(2):60-62. 被引量:7
  • 3孙昊.外汇期权交易的理论价格及评价[J].国际金融研究,1994(7):10-14. 被引量:3
  • 4Bates D.S., 2000, "Post-'87 Crash Fears in S&P500 Futures Options", Journal of Econometrics, 94, pp. 181-238.
  • 5Bates, David, 1996a, "Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutschemark options", Review of Financial Studies 9.
  • 6Black, Fischer, and Myron Scholes, 1973, "J the Pric- ing of options and corporate liabilities", Journal of Political E- conomy 81,637-659.
  • 7Bodurtha, James, and George Courtadon, 1987, "Tests of the American option pricing model on foreign currency-options markets", Journal of Financial and Quantitative Analysis 22.
  • 8Breeden D.,1979,"An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic consumption and investment opportunities", Journal of Financial Economics,Vol.7.265-296.
  • 9Cox, John, Jonathan Ingersoll, and Stephen Ross, 1976," The valuation of options for alternative stochastic processes", Journal of Financial Economics 3,145-166.
  • 10Cox, J.C. and S.A. Ross, 1975, "The pricing of options for jump processes", Rodney L White Center Working Paper no.2-75(University of Pennsylvania, Philadelphia, PA).

引证文献4

二级引证文献4

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部