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期权定价公式的一般推导方法被引量：1

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摘要一、引言我们知道，布莱克—斯科尔斯（ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ）期权定价公式可以这样来推导。假设股票价格遵循下面的随机微分方程ｄＳ＝μＳｄｔ＋σＳｄｚ其中Ｓ是股票的价格，μ是股票价格的期望增长率，σ是股票价格的波动率，ｚ是维纳过程。如果没有税收和交易...

作者王春发

机构地区浙江财经学院投资系

出处《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心 1999年第2期57-61,共5页

关键词期权定价公式随机微分方程基本微分方程股票价格无风险利率标的资产推导方欧式看涨期权布莱克边界条件

分类号 F7 [经济管理—产业经济]

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参考文献1

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财经论丛（浙江财经学院学报）

1999年第2期

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