期刊文献+

ARIMA模型在汇率时间数列预测中的应用 被引量:6

下载PDF
导出
机构地区 上海财经大学
出处 《上海金融》 CSSCI 北大核心 1997年第3期28-29,共2页 Shanghai Finance
  • 相关文献

同被引文献32

  • 1施建淮,余海丰.人民币均衡汇率与汇率失调:1991—2004[J].经济研究,2005,40(4):34-45. 被引量:204
  • 2戴晓枫,肖庆宪.时间序列分析方法及人民币汇率预测的应用研究[J].上海理工大学学报,2005,27(4):341-344. 被引量:46
  • 3许少强,李亚敏.参考“一篮子”货币的人民币汇率预测——基于ARMA模型的实证方法[J].世界经济文汇,2007(3):30-40. 被引量:30
  • 4[美]CopelandLS 康义同 译.汇率与国际金融[M].北京:中国金融出版社,2002..
  • 5Taylor M P. The economic of exchange rates [J]. Journal of Economic Literature, 1995,33:13~47.
  • 6[美]GeorgeEP GwilymM GregoryC 顾岚 主译.时间序列分析预测与控制[M].北京:中国统计出版社,1997..
  • 7Engle R F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation [J]. Econometrica, 1982,50 (4): 987~1007.
  • 8Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity [J]. Journal of Econometrics, 1986,31:307~327.
  • 9Nelson D B. Conditional heteroscedasticity in asset returns: a new appoach [J]. Econometrica, 1991,59 (2):347~370.
  • 10[美]本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham),[美]戴维·多德(David Dodd).证券分析(邱巍)[M].海口:海南出版社,1999:312-397.

引证文献6

二级引证文献77

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部