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浅析VaR模型在金融风险管理中的应用
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摘要
金融风险管理在现今的金融市场之地位日益凸显,而风险价值理论是实现金融风险管理的重要理论依据之一。本文介绍了VaR模型的构建方法和理论基础,分析了它在金融机构评估和管理个别资产或资产组合市场风险的作用。
作者
陈显顺
机构地区
西南财经大学 统计学院 四川 成都
出处
《经济视野》
2014年第1期-,共1页
Economic Vision
关键词
金融风险管理
VAR模型
应用
分类号
R-0 [医药卫生]
G32 [文化科学]
引文网络
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