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中国宏观金融稳定性指数的构建:基于动态组合证券理论(DPT)的实证分析 被引量：2

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摘要 本文在借鉴国内外文献构建金融稳定性指数的基础上,将宏观经济加入到构建稳定性指数系统中,并将其划分为金融市场、资本流动性、宏观经济系统等3个子系统。因各系统之间又存在时间上的序列相关性,本文运用最优动态组合证券理论(DPT)将3个子系统合成一个综合的宏观金融稳定性指数(MFSI),并利用2000—2010年的15个指标的月度数据进行实证研究,以此反映中国的金融稳定状况。
作者 胡忠强 王元月
机构地区 中国海洋大学经济学院
出处 《海南金融》 2014年第2期4-8,共5页 Hainan Finance
基金 教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(11YJA790156) 山东省自然基金项目资助(ZR2009HM017)
关键词 宏观金融稳定性指数 动态组合证券理论 对角BEKK模型 熵权法
分类号 F832 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献23

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二级参考文献68

共引文献182

同被引文献27

引证文献2

二级引证文献6

海南金融
2014年 第2期

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