我国国债期货价格变动分析被引量：1

下载PDF

导出

摘要国债期货交易是我国证券市场新推出的交易方式．本文通过对国债期货价格走势的分析，指出了其变动特征及影响变动的主要因素，以此说明了国债期货套期保值、投机、价格发现三大功能对我国国债市场作用的局限性，进而提出了发展和完善国债期货市场的若干建议．

作者戴志敏

出处《浙江大学学报（社会科学版）》 CSSCI 1994年第3期79-86,共8页

关键词国债期货交易国债期货市场价格变动收益率套期保值者投资者期货价格投机者期货合约价格发现功能

同被引文献8

1宋曦,杨长安.我国股指期货保证金设定的方法及实证[J].统计与决策,2006,22(9):120-121. 被引量：6
2P Blum. On Some Mathematical Aspects of Dy- namic Financial Analysis[J]. Swiss Federal Institute of Technology, 2005.
3Bollerslev T. Generalized Autoregressive Con- ditional Heteroskedasticity [J]. Journal of Econometrics 31, 1986. 307-327.
4王敬.国债期货仿真交易的合约设计合理吗?——兼论利率期货合约设计[J].投资研究,2013,32(2):153-159. 被引量：3
5周冰,陈杨龙.国债期货核心功能研究及实证检验——基于我国国债期货仿真交易观察[J].财政研究,2013,29(4):24-28. 被引量：30
6陈浩.国债期货仿真交易上市以来运行特征[J].中国证券期货,2012,15(09X):57-57. 被引量：2
7李晓帅,李玉林,许孟飞.国债期货市场风险的VaR度量研究[J].中国商论,2013,0(10Z):113-113. 被引量：3
8韦巍.国债期货市场及其对发展我国国债市场的意义[J].财政,1993(7):47-48. 被引量：1

浙江大学学报（社会科学版）

1994年第3期

内容加载中请稍等...