货币短期中性的实证分析——基于中国时间序列的脉冲响应函数分析

本文基于我国2000～2008年的月度宏观经济数据,运用向量自回归模型VAR的脉冲响应函数,研究货币供应量和短期利率对经济增长的短期动态影响。经分析得出货币超短期内非中性且作用有限,长期内货币中性的结论。并对该现象进行了简要的分析。