摘要
一、引言国际原油价格由于其价格体系和定价机制的多元化;价格影响因素和价格形成机制的复杂性;同时大量具有不同理性、利益、偏好、寻优能力的市场参与人的合作与竞争;具有较明显的非线性特征,这一结论已得到很多研究者的支持。BDS统计量检验方法在检验金融时间序列的非线性特征中已有了广泛的应用。
出处
《统计与管理》
2009年第1期57-58,共2页
Statistics and Management
参考文献5
-
1何凌云,郑丰.基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究[J].复杂系统与复杂性科学,2005,2(4):46-52. 被引量:6
-
2程雪婷,齐中英.国际石油价格波动中的奇异吸引子分析[J].管理工程学报,2005,19(2):75-79. 被引量:4
-
3郝海,顾培亮,卢奇.石油价格的系统动力学特征分析[J].系统工程,2002,20(4):37-43. 被引量:20
-
4范楷,李森年.论国际石油经济系统中的混沌现象[J].石油大学学报(社会科学版),2000,16(3):15-17. 被引量:2
-
5Dechert Brock W,Scheinkman.A Test for Independence Based on The Correlation Dimension. University of Wisconsin, System Research Institute Working Paper . 1987
二级参考文献35
-
1范英,魏一鸣.基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究[J].系统工程,2004,22(11):46-51. 被引量:52
-
2郁俊莉.经济系统混沌控制方法及发展研究[J].武汉理工大学学报,2005,27(4):102-104. 被引量:3
-
3叶航,林水山.基于分形理论下的股票市场有效性研究[J].中南大学学报(社会科学版),2005,11(2):222-226. 被引量:10
-
4韩国文,韩海波.分形市场理论与我国证券市场实证分析[J].中国经济评论(1536-9056),2003,3(11):59-66. 被引量:2
-
5伍海华 李道叶.股票市场系统动力学分析:以上海股票市场为例.长沙:首届全国管理复杂性研讨会论文集[M].,2001.143-151.
-
6[1]Peters E.Fractal Market Analysis:Applying Chaos Theory to Investment and Economics[M].John Wiley & Sons,Inc,1994.
-
7[2]Peters E.Chaos and Order in Capital Markets:A New View of Cycles,Prices and Market Volatility[M].2rd ed.John Wiley & Sons,Inc,1996.
-
8[3]Kim K,Yoon S M.Multifractal features of financial markets[J].Physica A,2004,344(1,2):272-278.
-
9[4]Panas E,Ninni V.Are oil markets chaotic? A non-linear dynamic analysis[J].Energy Economics,2000,22:549-568.
-
10[5]Adrangia B,Chatratha A,Kathy K,et al.Chaos in oil prices? Evidence from futures markets[J].Energy Economics,2001,23:405-425.
共引文献26
-
1张昊楠.期货市场的套期保值效率影响因子分析——以国际原油期货为例[J].商业观察,2020,0(3):123-124.
-
2周明磊.事件对国际石油价格影响的时间序列分析[J].数学的实践与认识,2004,34(8):12-18. 被引量:15
-
3程雪婷,齐中英.国际石油价格波动中的奇异吸引子分析[J].管理工程学报,2005,19(2):75-79. 被引量:4
-
4高辉.国内外燃料油价格关联度及动态滚动预测的模型研究——基于日数据的实证分析[J].国际石油经济,2005,13(12):24-30. 被引量:13
-
5何凌云,范英,魏一鸣.基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究[J].复杂系统与复杂性科学,2006,3(1):67-78. 被引量:6
-
6曾银球.石油期货价格的收益率及波动率的长记忆性研究[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2007,28(2):76-102. 被引量:3
-
7贺茉莉,孙玉妮.国际石油冲击对中国经济的影响--基于国内油价滞后调整框架下的研究[J].南方经济,2008,37(2):41-54. 被引量:5
-
8李君臣,董秀成,高建.世界原油价格的不确定性研究——基于R/S方法的世界原油价格非线性分析[J].价格理论与实践,2009(3):53-54. 被引量:3
-
9刘志斌,王君.基于系统动力学的油价预测[J].工业技术经济,2009,28(5):98-101. 被引量:12
-
10贺谦.石油价格的波动因素与应对策略[J].财经界,2009(9):116-117.
同被引文献24
-
1何凌云,郑丰.基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究[J].复杂系统与复杂性科学,2005,2(4):46-52. 被引量:6
-
2谢守祥,谭清华,宋阳.影响煤炭价格因素的相关性分析与检验[J].统计与决策,2006,22(22):57-60. 被引量:37
-
3孟刚,唐雄,张意翔.国际石油市场的分形特征与价格突变分析[J].统计与决策,2006,22(24):53-54. 被引量:5
-
4张欢,蒋佐斌.中国煤炭价格的ARIMA模型的建立及其预测分析[J].工业技术经济,2007,26(7):102-105. 被引量:19
-
5吕松.煤炭价格影响因素的ISM分析[J].能源技术与管理,2007,32(5):127-130. 被引量:20
-
6BROCK W A, W D DECHERT, J ASCHEINKMAN, et al.Test for Independence Based on the Correlation Dimension[J]. Econometrie Reviews, 1996,15(3):197-235.
-
7LEI M, WANG Z Z, FENG Z J. Detecting nonlinearity ofaction surface EMG signal[J]. Physics Letters A, 2010,290(5-6):297-303.
-
8J THEILER, DEAN PRICHARD. Constrained-RealizationMonte-Carlo Method for Hypothesis Testing [J]. PhysicaD, 1996,94:201-211.
-
9J THEILER, STEPHEN EUBANK, ANDRE LONGTIN,et al. Testing for Nonlinearity in Time Series: theMethod of Surrogate Data[J] . Physica D, 1992, 58:77-94.
-
10曹海霞.我国煤炭价格的改革历程回顾及发展趋势前瞻[J].中国煤炭,2008,34(5):14-17. 被引量:13
-
1施梅超.钦州保税物流与经济发展相关关系研究[J].中国市场,2014(49):10-13.
-
2杨春方.企业社会责任、绩效的外部性与自身因素[J].改革,2008(2):111-117. 被引量:3
-
3吴新民,汪涛.中国石油产业集中度与市场绩效关系的实证分析[J].理论月刊,2010(2):153-156. 被引量:2
-
4李后建.市场化、腐败与企业家精神[J].经济科学,2013(1):99-111. 被引量:73
-
5宫建霞.基于不同理性供应商与制造商关系的博弈研究[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2014,30(2):246-248.
-
6王明进.一类期货数据的非线性特征分析[J].统计研究,2000,17(7):49-54. 被引量:1
-
7李茜茜,董雪艳.山东省生猪养殖效益的演变历程及其影响因素分析[J].山东农业大学学报(社会科学版),2013,15(3):34-39. 被引量:3
-
8安徽宣城广播电视总台,刘钢,陈接峰.电视媒体一次销售的非线性结构[J].广告大观(综合版),2008(4):106-108.
-
9雷强,姜殿虹.国内外能源价格的非线性特征研究——以原油和天然气为例[J].中国石油大学学报(社会科学版),2014,30(4):1-5.
-
10姚桐.浅析影响房地产价格的主要因素[J].时代金融,2011(11X):125-125. 被引量:1