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客户违约概率(PD)在风险组合管理中的应用

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摘要内部评级体系是商业银行风险管理的核心工具,通过客户的违约概率(PD)来体现的客户信用评级是内部评级体系中重要的内容之一,新资本协议和银监会均对其在风险管理中的使用有相应要求。总体而言,客户违约概率(PD)在行业、地区的风险组合管理的作用分为以下几个方面。

作者王莘

机构地区中国银行总行风险管理部

出处《国际金融》 2009年第4期65-66,共2页 International Finance

关键词违约概率组合管理行业客户全面风险管理信用等级风险监控地区违约率信用评级

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.2 [经济管理—金融学]

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2009年第4期

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