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基于GARCH类模型的沪深股市波动性分析 被引量:1

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摘要 以2001年6月14日至2008年2月29日间上证综合指数和深圳成分指数的日收盘价为数据样本,运用GARCH类模型对上海和深圳股市日收益率的波动性进行了实证分析,研究结果表明沪深股市具有明显的异方差、存在明显的风险溢价、且两市波动性存在因果关系等。
作者 张琛
机构地区 上海财经大学
出处 《消费导刊》 2008年第6期48-49,共2页
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参考文献2

二级参考文献12

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共引文献85

引证文献1

二级引证文献3

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