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线性规划在风险资产投资组合中的应用 被引量：3

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摘要 一、问题的提出假设市场上有n种资产(如股票,债券)供投资者选择,第i种资产记为Si(i=1,2,,,n),某投资机构有数目为M的一笔资金可用作一个时期的投资。经分析评估,估算出这一时期购买Si的平均收益率为ri,并预测出购买Si的风险损失率为σi,且购买Si需支付交易费,费率为Si。考虑到投资种类越是独立和分散,总的风险就越小。
作者 张立山 张晓红
机构地区 河北省教育考试院 河北师范大学数信学院
出处 《职业时空》 北大核心 2008年第4期36-36,共1页 Career Horizon
关键词 线性规划 投资者 风险损失率 最优投资组合 无差异曲线 风险资产投资组合 分析评估 有效边界 平均收益率 总体风险
分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]
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引证文献3

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2008年 第4期

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