摘要
在三个假设的前提下,用随机化方法得到了连续型利率期限结构模型,并给出了模型的解及解的经济学解释。
In this paper, we obtain a model of continuous term structure of interest rates under three presuppositions by using randomized method. We also give the solution of the model and ecomomic explaination about this solution.
出处
《长江大学学报（社会科学版）》
2003年第5期1-4,共4页
Journal of Yangtze University（Social Sciences Edition）
基金
湖北省教育厅科学研究项目(2002A04004)
荆州师范学院科学研究项目
关键词
利率
期限结构
随机化方法
interest
term structure
randomized method
