金融衍生工具定价理论述评被引量：1

下载PDF

导出

摘要目前我国金融衍生市场面临一个大的发展契机。金融衍生工具的定价理论是支撑金融衍生市场发展的最重要的理论武器。本文回顾了包括远期、期货和互换在内的线性衍生工具定价理论以及非线性的期权定价模型。

作者孙宁华

机构地区南京大学商学院

出处《南京社会科学》 CSSCI 2004年第9期33-38,共6页 Nanjing Journal of Social Sciences

基金 20 0 3年国家社科基金青年项目<金融衍生工具风险形成与管理>(项目号 :0 3CJY0 2 5 ) 南京大学引进人才基金的支持

关键词金融衍生工具期权定价模型

参考文献6

1Cox,J.C. ,Ross,S.A.and Rubinstein,1979, Option pricing: A simplified approach, Journal of Financial Economics.
2Fisher Black, Myron Scholes, 1973, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 83 (3),637 - 645.
3Galitz L., 1994, Financial engineering: Tools and Techniques to Manage Financial Risk. London: Pitman Publishing.
4John C. Hull, 1998, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice - Hall.
5Merton, R. C., 1973, Theory of Rational Option Pricing,Bell Journal of Economics and Management,4,141 - 183.
6.见《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》[Z].,2004年2月1日..

1Markowitz,Harry M. Portfolio selection[I] Journal of Finance, 1952,7(1) ,77-91.
2Sharpe,William E Capitalasset prices A theory of market equilibrium under conditions ofrisk,[J].Journal of Finance,1964,19 (3),425-442.
3Linmer J. Security price, risk, and maximal gains from diversification [J ]. Journal of Finance, 1965, 20: 587-616.
4丁元耀.组合投资与资本资产定价模型[J].数学的实践与认识,2003,33(4):50-53. 被引量：3
5戴金平,李治.现代资产定价理论的比较和发展[J].世界经济,2003,26(8):68-74. 被引量：10

南京社会科学

2004年第9期

内容加载中请稍等...