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A Predictive Model of Combination and Its Applied to the Stock Market

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摘要 This paper presents a predictive model of combination on stochastic time series, Markov chain and data mining, discusses how it can be applied. This model is proved valid when it is applied to predict the tendency of Shanghai Stock Market Index in 2003.
作者 YunXu
出处 《Journal of Systems Science and Information》 2004年第2期353-360,共8页 系统科学与信息学报(英文)
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