衡量信贷利差风险:加入尾部分析

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摘要伴随信贷衍生工具的涌现,信贷风险管理越来越成为金融风险管理中受到关注的领域.最近的全球金融危机、对信贷保护的需要、以及提高以贷款为基础的信贷投资收益和银行资本收益的潜在可能性,都刺激了对信贷衍生工具的需求.据英国银行学会的调查,1999年全球信贷衍生工具市物的规模是5860亿美元;到2000年市场规模达到大约8930亿美元;到2001年底,估计会陡增至12000亿美元;预计2002年会超过15000亿美元.

作者 Rachel Campbell Ronald Huisman 刘洋

机构地区中南财经政法大学(首义校区)

出处《经济资料译丛》 2004年第3期38-43,共6页

关键词信贷利差风险信贷风险管理尾部指数估计美国英国日本德国

分类号 F830.51 [经济管理—金融学]

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