摘要
在Black-Scholes框架下,用偏微分方程(PDE)的方法,给出了固定转换制度下的可转换债券的定价公式.
Using the method of partial differential equation(PDE) and working in the framework of black-scholes, in this paper, we find formula to price convertible bond with the fixed conversion clauses.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2004年第8期18-25,共8页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家自然科学基金(10171078)
关键词
可转换债券
随机利率
定价
convertible bond
stochastic interest rate
price
