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现行风险度量方法的局限与改进 被引量:1

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作者 陆伟国 梁云
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第9期137-137,共1页 Statistics & Decision
  • 相关文献

同被引文献5

  • 1彭志胜,曹泽.半方差模型在组合优化中的应用效力比较[J].合肥学院学报(自然科学版),2005,15(3):17-20. 被引量:3
  • 2Jan Mossin, John Lintner.Equilibrium in a Capital Asset Market[J]. Econometrical, 1966,34(4):768-783.
  • 3Stone B. K., A general class of three-parameter risk measures [J]. Journal of finance, 1973(28):675-685.
  • 4Fishbum P.C., Mean-risk analysis with risk associated with below target returns[J]. American Economic Review, 1973(28):675-685.
  • 5勾明,樊正堂.风险度量模型的研究[J].纯粹数学与应用数学,2002,18(4):379-382. 被引量:11

引证文献1

二级引证文献3

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