社保基金投资组合管理及模型探讨

加大在资本市场上投资的规模和力度是社保基金保值增值的客观需要。在投资中借鉴资产组合理论，对降低投资风险，提高投资收益是必要的。由于社保基金投资对安全性的较高要求，本文提出利用亏本概率对现有的资产组合模型进行适当的修正。使其满足在防范风险的前提下，实现保值增值的管理目标。