操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析

Measuring Operational Risk:The Empirical Ananlysis on Two Stock Commercial Bank in China

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明:两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小,收入模型的度量效果优于证券因子模型。

This paper gives a new mesuring method on operational risk and the empirical analysis on two stock commercial bank by income model and security factor model from Top-down Models and Bottom-up Models. It showes the income model is better than the security factor model in mesuring effect.