外汇期权市场风险多维非线性VaR度量模型发展

对外汇期权市场风险多维非线性VaR度量是一个具有挑战性的统计问题。文章对外汇期权市场风险多维非线性VaR度量模型进行了研究 ,分析了它的各种计量模型 ,并对这些模型进行了归类总结。最后 ,提出了外汇期权多维非线性VaR模型研究存在的问题。