摘要
在经典模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时间内的保险费收取次数也为二项分布,证明了保费收取为正整数情形下的最终破产概率的显式解,用Matlab语言进行建模,并对所生成的模型进行了随机模拟,达到了较好的拟合效果。
Generalizes the ruin probability from the compound binomial model to the double binomial model on the foundation of discrete classical risk model,i.e.the premium are random variables.It proves the formula of ruin probability whose claim is positive integer.Further,the stochastic simulation is done by Matlab.The result is close to the practice.
出处
《安徽工业大学学报（自然科学版）》
CAS
2004年第4期347-351,共5页
Journal of Anhui University of Technology（Natural Science）
基金
国家自然科学基金项目(10161004)广西十百千人才工程专项基金项目
关键词
双二项模型
离散时间
破产概率
随机模拟
double binomial model
discrete time
ruin probability
stochastic simulation
