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关于倒向随机微分方程生成元的逆比较定理(英文) 被引量：2

The Converse Comparison Theorems for Generators of Backward Stochastic Differential Equations
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摘要 Coquet等人在g(t,y ,0 )≡ 0的条件下建立了一个关于倒向随机微分方程生成元g的逆比较定理 .本文对一般的倒向随机微分方程的生成元以及对L2 有界的生成元分别得到了两个新的逆比较定理 . Coquet et al established a converse comparison theorem for generators g of backward stochastic differential equations (BSDEs) under the assumption g(t,y,0)≡0.This paper establishes two new converse comparison theorems,one is for general generators of BSDEs,the other is for generators which are L2-bounded.
作者 江龙
机构地区 山东大学数学与系统科学学院
出处 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第4期575-582,共8页 Mathematica Applicata
基金 SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(10 1310 30 )
关键词 倒向随机微分方程 生成元 比较定理 逆比较定理 L^2—有界生成元 Backward stochastic differential equation Generator Comparison theorem Converse comparison theorem L2-bounded generator
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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引证文献2

二级引证文献1

应用数学
2004年 第4期

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