摘要
在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形 ,即单位时间内的保险费收取次数也为二项分布 ,证明了破产概率的一般公式和 Lundberg不等式 。
In this paper,the authors generalize the ruin probability from the compound binomial model to the double binomial model on the foundation of discrete classical risk model,i.e.,the premium are random variables.It proves the formula and the Lundberg inequality of ruin probability.As an application,they give the formula and the stochastic simulation of ruin probability for the case of exponential distribution.
出处
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2004年第3期35-39,共5页
Journal of Guangxi Normal University:Natural Science Edition
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 1 0 1 61 0 0 4)
广西十百千人才基金资助项目
