摘要
采用马尔可夫体制变化模型 (Markov-SwitchingModel) ,对我国的“产出———物价”菲利普斯曲线进行估计。实证分析表明 :改革开放以来 ,我国的经济增长率与物价上涨率之间呈现出基本的菲利普斯曲线关系特征 ,所构建的模型比线性自回归分布滞后模型 (ADL)
A “Output-Inflation” Phillips Curve is tested by applying a two-state Markov-Switching Model.The evidence from china shows there exists a gap between outpout and inflation.By comparing with Auto-regressive Distributed Lag Modl,the paper finds that Markov-Switching Models display the better forecasting performance.
出处
《商业研究》
北大核心
2004年第19期1-3,共3页
Commercial Research
基金
国家社科基金项目资助
项目编号 :( 0 3BTJ0 0 7)
