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基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型 被引量：9

Compound Option Model Based on Unequal Jump Probabilities
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摘要 本文采用复合期权方法评价R＆D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R＆D投资所产生的溢出效应纳入到R＆D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R＆D项目评价时更符合R＆D项目的具体特性。采用该算法计算经典案例,我们得到了敏感性分析结果。
作者 郑德渊
机构地区 上海国家会计学院教研室
出处 《管理工程学报》 CSSCI 2004年第4期83-89,共7页 Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
基金 国家自然科学基金资助项目(70272067)
关键词 R&D项目 复合期权 跳跃过程 溢出效应
分类号 F224.5 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献10

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共引文献21

同被引文献148

引证文献9

二级引证文献26

管理工程学报
2004年 第4期

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