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中国股票市场价格波动特征及其可预测性研究 被引量：8

Study on the Fluctuation Characteristics of Chinese Stock Market and Its Predicability
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摘要 通过对沪、深股指高频数据的实证研究,验证了中国股票市场收益率分布的"尖峰胖尾"特征,发现了沪、深股票市场恢复正态分布假设(therecoveryofGaussiandistribution)的特征时间标度以及沪、深股市在交易日内的波动(intradayvolatility)特性,并对沪、深股指波动的可预测性进行了初步的探索。
作者 魏宇 黄登仕
机构地区 西南交通大学经济管理学院
出处 《管理工程学报》 CSSCI 2004年第4期117-121,共5页 Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
基金 国家自然科学基金(70171054) 国家杰出青年科学基金(70229001)
关键词 金融波动 胖尾分布 正态分布的恢复 交易日内波动 风险管理 预测 复杂性
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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共引文献253

同被引文献104

引证文献8

二级引证文献13

管理工程学报
2004年 第4期

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