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铜期货价格与现货价格引导关系实证研究
被引量：
5
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摘要
本文简单介绍了 Granger 引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析。研究结果表明上海期货交易所 1# 铜现货价格对期货价格存在滞后引导关系,而期货价格对现货价格的滞后引导关系则不太明显,且两者之间具有即时的双向价格引导关系。
作者
李公民
刘镭
李志武
机构地区
南京大学商学院经济系
出处
《现代管理科学》
2004年第11期118-119,共2页
Modern Management Science
关键词
引导关系
现货价格
期货价格
上海期货交易所
金属交易所
实证研究
实证分析
研究结果
双向
滞后
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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2004年 第11期
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