摘要
利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量 ,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法 .
The paper analyzes the portfolio in the superior asset with the mean-variance model, and discusses the conception, conditions and the amount of informaiton required for specialization and gives a real application method to completely specialize.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2004年第10期27-31,共5页
Mathematics in Practice and Theory
基金
广西自然基金项目资 (桂科自 0 3 85 0 0 8)
广西工学院科研基金资助项目 ( 0 3 0 1 1 1 )
