摘要
在证券组合投资方面 ,根据 Markowits均值方差模型 ,提出了一种双目标规划优化模型 ,并且通过赋权的方式 。
Based on the Markowits E-V model, the portfolio investment model is further explored. One portfolio investment model regardless of the transaction cost and a solution to the problem are established.
出处
《中国计量学院学报》
2004年第3期227-229,共3页
Journal of China Jiliang University