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中国国债收益率曲线的构造——基于利率期限结构的实证研究
On the Structure of Return Rate Curve of National Debt in China--A Authentic Proof Research on Term Structure Dased on Interest Rate
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摘要
国债收益率曲线即描述各种到期时间的国债收益率的图形 ,其研究思路为 :首先设计一个能够在形式上符合我国利率期限结构特征的研究模型 ,然后根据商业银行存款利率 ,得出商业银行存款利率期限结构模型 ,之后研究回购利率的期限结构特征 ,并恰当地建模 ,最后利用商业银行存款利率模型和回购利率模型 ,结合国债定价 。
作者
金斌
江晓东
机构地区
国泰君安证券股份有限公司研究所
厦门大学计统系
出处
《内蒙古财经学院学报》
2003年第3期45-49,共5页
Journal of inner Mongolia finance and economics college
关键词
中国
国债
收益率曲线
利率期限结构
商业银行
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
F830.9 [经济管理—金融学]
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