摘要
本文讨论了广义离散随机线性系统的状态估计问题。在系统 Y-可观条件下,得到了一种比较实用的最优递推滤波算法。
In this paper, the state estimation problem for the singular discrete stochastic linear systems is dia-cussed. Under conditions of Y-observability, a kind of practical algorithm of optimum recurrence filtering ia obtained.
出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
1993年第1期65-68,共4页
Control and Decision
关键词
广义系统
最优滤波
线性系统
singular system, Y-observability, optimum filtering