沪深股市指数波动的因果关系被引量：1

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摘要本文利用时间序列分析中的Granger因果关系检验法对中国证券市场A、B股的波动性进行分析,发现上海市场A、B股的波动间存在双向因果关系,而深圳市场A、B股的波动间则不存在显著可信的因果关系.对于A、B股市场间的关系以及深沪两市的差异,本文从信息传递和交易者构成的角度进行了分析.

作者邓国华

机构地区江西财经大学统计学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第11期49-50,共2页 Statistics & Decision

关键词深圳证券交易所上海证券交易所股票市场股票价格计量经济学股票指数波动原因因果关系

同被引文献8

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统计与决策

2004年第11期

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