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中国股票市场β稳定性分析
被引量：
12
β Stability Analysis of China's Stock Market
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摘要
文章全面系统地对经典的CAPM公式中的β系数稳定性进行了分析,其检验结果表明β系数是不稳定的,并且时变β系数没有向1回归的趋势。同时提出了利用时间序列建模方法对β序列进行预测。
作者
徐占东
郭多祚
机构地区
东北财经大学数量经济系
出处
《统计与信息论坛》
2004年第6期39-42,49,共5页
Journal of Statistics and Information
关键词
CUSUMSQ检验
Β系数
ARMA-GARCH模型
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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