摘要
将复合 Poisson模型进行了推广 ,将保费到达过程推广为 Poisson过程 ,然后得出了当索赔服从指数分布时 。
In this paper we generalized the premiums income process from a constant rate of income to a Poisson process for the classical compound Poisson risk mode ,then we got its survival probability in finite time period in case of exponential claim amounts.
出处
《衡阳师范学院学报》
2001年第3期76-80,共5页
Journal of Hengyang Normal University
基金
国家教育部高等学校数学研究与高等人才培育中心赞助项目
湖南省自然科学基金赞助项目 ( 99JJY2 0 0 3)
关键词
风险模型
条件期望
生存概率
Risk model
conditional expectation
survival probability
