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在中国的适用性分析利率平价理论 被引量:6

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摘要 随着我国金融市场的飞速发展,利率平价在我国的适用性必然会发生相应的变化。由于利率对我国的长期汇率影响有限,因此,本文侧重分析利率平价所描述的短期内利率对汇率的影响。本文结合中国的特殊金融市场环境,分析我国利率对汇率的传导机制以及利率平价理论在我国的适用性所发生和将要发生的变化。
作者 熊原维
出处 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2004年第12期14-17,共4页 Shanghai Finance
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Coughlin, Cletus C. , and Kees Koedijk (1990) :''What DO We Know About the Long-Run Real Exchange Rate?'' St. Louis Federal Reserve Bank Review, V01.72(January/Febmary), pp. 36 - 48.
  • 2Chortareas, G. and R. Driver(2001 ): ''PPP and the real exchange rate real interest rate differential puzzle revisited: evidence from non- stationary panel data'', Bank of England,Bank of England Working Paoer no 138.
  • 3Wu,J- L. ,Chen, S- L(2001): ''Mean reversion of interest rates in the Eurocurrency market''. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 63(4),459-473.

同被引文献36

引证文献6

二级引证文献26

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