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中国上市公司行业投资价值分析
被引量:
4
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摘要
如果充分考虑了股票的风险,并且如果按照股票的总市值权重进行投资,是很难发现具有超额收益率的行业的。这一结论的意义在于,对于股票基金而言,资产的行业配置难以对风险充分调整后的超额收益率做出贡献。要想获得风险调整后的超额收益率,主要途径是加强选股能力,从而获得个券选择对超额收益的贡献。
作者
唐国钟
赵景文
机构地区
厦门大学管理学院
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2004年第12期36-38,共3页
Shanghai Finance
基金
国家自然科学基金项目(项目批准号70273060)
关键词
行业
超额收益率
Fama—French三因子模型
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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上海金融
2004年 第12期
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